Normalmente o pessoal usa proxy para não ser identificado na net, ou seja, se o cara quer fazer uma comprinha em algum comércio eletrônico, ou mesmo, fazer um deface, ele não precisa se preocupar em apagar os logs, pois, o IP que ficará no log, logo, não será seu, será do Servidor Proxy. Acredito que os servidores proxies existem dentro de empresas como em casas. Acho que não é ilegal usar, levando em conta que você pode utilizar um em sua empresa, para esconder a sua rede interna de outros que por ventura vierem te rastrear. Existem sites que utilizam métodos contra proxies, ou seja, você não consegue desfrutrar de todos os serviçoes que eles te oferecem. Tendo um 486, você cria um servidor proxy.
Para as outras dúvidas, sugiro que um cara mais experiente, te exclareça. Fui! []'s


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